MetaTrader4のテスター機能でEAの良し悪しを判断する

ここでは、MetaTrader4のテスター機能を使ってEAの良し悪しを判断する方法について紹介します。

もし「購入した自動売買ソフトがMetaTrader4のEAなんだけどホントに利益がでるの？」とか「ダウンロードしたEAの過去の成績を知りたい」と思っていたら、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

「MetaTrader4でのEAの動かし方が全くわからない」という方は、前回の記事も参考にしてみてください。

前回記事【MetaTrader4の自動売買で必要な操作方法】へ

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MT4のテスター機能の使い方

売買ロジックの過去の成績を検証することを「バックテスト」といいます。
MetaTrader4では、ストラテジーテスターというテスター機能を使って、過去においてEAがどのような取引をしてどれだけの損益だったかを知ることができます。

テスターウィンドウを表示させる

MT4画面でメニュー「表示」の中の「ストラテジーテスター」をクリックすると、テスターウィンドウが表示されます。ツールバーの虫眼鏡マークのボタンをクリックでもテスターウィンドウを表示させることができます。

テスターのセッティングタブで各項目を設定する

テスターウィンドウ内の下側には、セッティングタブと操作履歴タブがあります。バックテストをするにはセッティングタブでどのEAをどの通貨ペア・時間足でいつからいつまでなどの設定をする必要があります。
セッティングタブの左上の項目から順番に解説していきます。

EAかインジケーターかの選択

一番左上のボックスでは、「エキスパートアドバイザ」か「インディケータ」のどちらかを選択します。
エキスパートアドバイザを選択すると、そのボックスの右側のリストボックスがEAのリストになるので、バックテストするEAを選択しましょう。インディケータを選択した場合、右側のリストボックスがインジケーターのリストになり、過去の表示を確認したいインジケーターを選択できるようになります。

通貨ペア（銘柄）の選択

２段目の項目で通貨ペアを選択します。ここで選択できる通貨ペアは、MetaTrader4を起動したときの気配値表示に表示されたものになっています。

モデルの選択

３段目の項目でモデルを選択します。ここでのモデルとは、値動きの再現精度と考えると良いです。
値動きの再現精度は、テスト結果の信頼性と比例します。その反面、値動きの再現精度が高いとティック(値動き)数が多くなるため結果が出るまでの待ち時間が長くなります。必要な精度によって使い分けるのがコツです。

モデルは下記の３つから選択します。

• 全ティック（使用可能な最小時間枠を使いすべてのティックを生成する、最も正確な方法）
• コントロールポイント（ひとつ下の時間枠を使ったおおまかな方法。結果はあまり信頼性はない）
• 始値のみ（最も速い方法。バーの始めにしか動かないEA向け）

全ティック

MT4またはサーバーにある１分足のヒストリカルデータを使用しようとします。１分足がなければ５分足、それがなければ１５分足というようにできる限り正確にテストしようとするモードです。ボリューム（ティック数）も反映されます。

コントロールポイント

例えば１時間足の場合３０分足というように１つ下の時間枠の４本値データから一定数のティックを生成してテストするモードです。
素早く動作確認などをしたい場合などに便利です。

始値のみ

始値を付けたときだけ処理を実行するモードです。ローソク足出現時のみ処理をするEAであれば、このモードで素早くテストすることができます。

期間を指定

４段目の項目の「期間を指定」にチェックを入れると、バックテストの開始日と終了日を指定できるようになります。MT4またはサーバー上に指定した期間のヒストリカルデータがない場合、その期間はスキップされます。
この項目にチェックを入れない場合は、ヒストリカルデータ全ての期間でバックテストを行います。

ビジュアルモード

ビジュアルモードにチェックをいれると、値動きと売買取引の様子をチャートで確認しながらバックテストを進めることができます。
その右側のレバーで１～３２の速さで値動き速度が調節できます。その右側のボタンで一時停止・再開が可能です。スキップボタンをクリックすると、その右側の指定年月日までチャート表示をスキップするためその期間のテスト速度は速くなります。

期間（時間枠）の選択

テスターウィンドウの右側、期間（時間枠）の項目ではM1(１分足)～Daily(日足)の中からテストする時間足周期を選択します。

スプレッド

Ask(買値)とBid(売値)のスプレッド(差幅)をポイントで指定します。「現在値」を選択するとリアルタイムでのスプレッドがテスト開始時に適応され、そのスプレッドでバックテストを行います。週末などのスプレッド拡大時には「現在値」を選択しないほうが無難です。

ポイントとは

MetaTraderで使用する用語でポイント(Point)とは、１ポイントが取引プライスの最小値幅となります。例えば、USDJPY（ドル/円）のプライスが108.500というように小数点以下３桁表示の場合、取引プライスの最小値幅（１ポイント）は0.001となります。
最近は小数点以下３桁・５桁のFX口座が多いので、その場合は、1 Pip = 10 Point になることを覚えておきましょう。

最適化

最適化は、EAのパラメーターを最適化する時にチェックをいれます。通常のバックテストの場合はチェックをはずした状態にします。

エキスパート設定ボタンでパラメーターを設定

右上のエキスパート設定ボタンをクリックすると、設定ダイアログが表示されます。
ここでは主に、テスト設定タブで初期証拠金を変更したり、パラメーターの入力タブでEAのパラメーターを設定します。

その他にも項目やボタンがありますが、以上が最低限知っておきたいテスター機能の使い方です。

バックテストの実行とその出力結果

バックテスト開始と中断

テスターウィンドウの右下のスタートボタンをクリックすると、バックテストが開始されます。
バックテストが開始されると、スタートボタンだったものがストップボタンに替わります。ストップボタンをクリックするとバックテストは中断して終了します。

バックテスト完了の合図

バックテストが開始されると、テスト進行状況に合わせてストップボタンの左側のメーターが進んでいきます。メーターが満タンになり、ストップボタンがスタートボタンに替わり、「ピィプゥー」と鳴ったらバックテスト完了です。

バックテストの出力結果

バックテストが完了すると、テスターウィンドウのセッティングタブの右側に、結果・グラフ・レポートのタブが追加されます。

結果

結果タブには、バックテストでの注文履歴が記録されています。各注文の時間・数量・価格・損益や、その時の残高を確認することができます。

グラフ

グラフタブは、資産の増減をグラフ化したものです。右肩上がりなら利益が出ているということになります。

レポート

レポートタブでは、バックテストの結果をデータとしてまとめてある成績レポートが確認できます。

レポートの中で最初に確認しておきたい項目は、総取引数です。
総取引数が多ければ多いほど、信頼性が高いバックテスト結果といえます。総取引数が少ない場合は、そのEAの良し悪しを判断することができません。

次に重要な項目は、純益です。
純益は、バックテスト開始から終了までのトータルの損益です。純益がマイナスの場合は、そのバックテストを行ったEA・通貨ペア・時間足・パラメーター設定でリアルタイム稼働をしても証拠金残高が減っていく可能性が非常に高いです。

レポートからEAの良し悪しを判断する

手順１
EAの良し悪しを判断するときには、単利運用のレポートで初期証拠金と純益と最大ドローダウンを見ます。

最大ドローダウンとは、過去の最大残高からの損失額の最大値です。
相対ドローダウンとは、過去の最大残高からの損失％の最大値です。

例)
１００万円の資金で運用を開始していきなり１０万円の損失が出た。（10%のドローダウン）
その後、４００万円まで増えたが、そこから２０万円の損失が出た。（5%のドローダウン）

上記の例では、最大ドローダウンが２０万円で、相対ドローダウンが10%となります。

手順２
運用直後に最大ドローダウンが来ることを想定して、初期証拠金に対する最大ドローダウンのパーセンテージが自分の許容範囲になるように初期証拠金または取引数量を変更して再度バックテストします。

手順３
初期証拠金に対する最大ドローダウンのパーセンテージが自分の許容範囲内になっていることを確認して、下記の計算式で年利％を算出します。

年利％ = 純益 ÷ 初期証拠金 × 100 ÷ テスト開始から終了までの年数 

年利とは、１年間の利益率のことで、例えば資金１００万円で年利30%の場合は利益が３０万円となります。

さいごに
算出された年利％が自分の合格基準に達していれば良いEAと判断してもよいかと思います。

あとがき

MetaTrader4のテスター機能の使い方とレポートの見方、EAの良し悪しの判断方法を紹介しました。
EAの良し悪しの判断方法は他にもいろいろありますので、ご自身に合った判断方法を見つけるのもよいかと思います。

さて、次回はいよいよMetaTrader4のEAの作り方を説明します^^

次回記事【MetaTrader4のEAの作り方（前編）】へ