atc2007

ここでは、「自動売買チャンピオンシップ2007」で第５位に入賞し3ヶ月弱で$10000を約3.7倍にしたzyx40さんが使用したEAの基となったEAのパフォーマンスを検証します。

検証データ

設定

次の設定で検証してみました。

ヒストリカルデータ ODLの過去データ
通貨ペア EURUSD(ユーロドル)
時間枠 1時間足

zyx40さんが使用したパラメーター（固定パラメーター）

TakeProfit_L 40
StopLoss_L 134
TakeProfit_S 26
StopLoss_S 216
TradeTime 18
lots 4
Orders 3
MaxOpenTime 168

最適化パラメーターは、t1, t2, delta_L, delta_S の４つです。

検証結果

検証結果データは、次のリンクからダウンロードできます。

検証結果xlsファイルが入っている【zyx40-2007-10-12.zip】をダウンロード

利益の大きい順でソートしてみると、t1=6, t2=4or5 や、t1=11, t2=1 がよさそうです。
t1=11, t2=1 のローソク足10本分のトレンド方向にエントリーする設定だったかもしれませんね。

あとがき

EURUSDは、2000年を底に上昇トレンドで、夏には1.365付近のレジスタンスラインを超えてきて、予測しやすい相場だったかもしれませんね。

パラメータが多い分、カーブフィッティングになり易いですが、ある程度の将来の値動きが予測できる場合は有効なEAかもしれません。そこのところは、裁量が必要かと思います。

今回はこの辺で。