今回も、前々回の記事【ランダムウォークとポジションサイジングのシミュレーション】同様にエクセルシートを使って、複利と単利の利益率とドローダウンの比較が出来るツールを作りました！
前々回の記事【ランダムウォークとポジションサイジングのシミュレーション】へ
【複利と単利の利益率とドローダウンの比較.xlsx】をダウンロード
単利・複利比較ツールの説明
エクセルシートで、取引1000回分を勝率入力値からランダムに勝敗を判定して、複利と単利の資金推移から利益率と最大ドローダウンをシミュレーションするツールです。
使用方法
使い方は、次の５項目の値（画像の黄色のセル）を自由に設定します。
| 利益対損失 | １取引あたりの損失リスクに対する利益の比率% |
|---|---|
| 勝率 | トレードシステムの勝率% |
| 複利 risk | １取引あたりの資産に対する損失リスクの比率% |
| 単利 risk | １取引あたりの損失リスク金額 |
| D5 | 初期投資額 |
出力結果について
取引1000回分の勝率と、複利単利それぞれの利率、最大ドローダウン、期待値が算出され表示されます。
設定変更や、空いているセルにアクションを起こす度に再計算されます。
あとがき
同じ設定で、何度も再計算したときに１度でも利率が-100%になってしまったら、破産リスクがあると考えて良いと思います。
いろいろと、試してみてくださいね！
では、このへんで。
またまた頂いていきます！
今はMT4で精一杯ですが、きっとそのうち必要になるアイテムだと思うのです。
いつもありがとうございます。
えぎさん
おはようございます。
ぜひ、使ってみてくださいね！
このエクセルファイルですが、まだ初心者で詳しい使い方がよくわかりません。よろしければ、もう少し噛み砕いて使用方法の説明をお願い致します＾＾
masaさん
おはようございます。
今度、もう少し分かりやすくしたものをつくってみますね^^;
orderSend()の時に利益確定値とSTOP値を指定可能ですが、
その注文が利益確定したのか、STOPにヒットしたのか
知るにはどうしたら良いのでしょうか？
教えてください。
Usagiさん
こんにちわ！
前の残高と比較して確認するのはどうでしょうか？
他にも方法はあると思いますが^^;
>前の残高と比較して確認するのはどうでしょうか？
動きました。
ありがとうございました。
こんにちわ。
最近の為替取引の調子はどうですか？
自分は来週くらいから本格的に、少しづつ身体慣らしのつもりで参加しようと思っています。
お互いにがんばりましょう。
えぎさん
こんばんわ。
まだ２月のマイナス分は取り返せないでおります^^;
最近はあるファンドのシステム作りに
参加させていただいております。
お互いにがんばりましょうね！
いつもお世話になっております。
すみませんが、教えていただきたいことがありまして。
メタトレでテスト運用を行っているのですが、EAでポジションを立てた後に、
メタトレのソフトを閉じてしまうと、そのポジションが閉じた時点で決済されてしまったのですが、
このようなことは、本運用でも起こるのでしょうか。
私のEAの問題なのでしょうか。。
メタトレのソフトを閉じている状態でも、ポジションを立てた時の損切り、利食いのポイントで
継続して行うことは可能でしょうか。
ポジションを継続させる方法がありましたら、ご指導のほど、宜しくお願い致します。
マーサーさん
こんばんわ！
ふつう、EAでポジションを立てても
そのまま継続されると思います。
EAでdeinit()関数内に
ポジションを決済するように書かれているなら、それが原因だと思います^^;
いつも、ありがとうございます。
ですよね。。
ポジションを立てた時に、損切値、利食値が入っていれば、メタトレが起動してなくても、
その値に達した時点で決済されますよね？^^;
ところで、慶次さんも推奨していた「魔術師たちの心理学」ですが、
その中に載っていた、R倍数の計算（１ポジション毎の利益÷１ポジション毎の初期リスク）を
メタトレのテスト後の「結果」を利用して、その内容をExcelにコピーし、
マクロで自動計算するのを作成中なんです。
メタトレのテスト後の「レポート」ですと、総利益÷総損失と、総純利益÷総トレード数は
表示してくれますが、「魔術師たちの心理学」に載っていたR倍数の計算値を指標にした方が
ローリスクのシステムが作成されるのかな？って思ったのですが、
慶次さんはR倍数の計算はされていますか？
慶次さんが、メタトレで実運用前に行っているテスト基準みたいなものがありましたら、
教えていただけますでしょうか？
マーサーさん
おはようございます！
R倍数は取引方法を考えるときに、意識する感じです。
テスト基準は、
１ポジション（１まとまりの取引）あたりの最大リスク（理論値）を資金の２％前後に設定。
バックテストでの最大ドローダウンが許容範囲かどうか。
目標年間利益率を満たすかどうか。
といった感じです。
精度と感度のバランスが重要だと思いますが、
精度が良くても感度（回転率）が悪く目標の利益を満たさないシステムでも、
複数のそういったシステムを組み合わせて
使えるので精度メインで考えています。
いつも、お世話になります。
メタトレのテスト結果（個々のトレード結果）を、EXCELのシートにコピーして、マクロを実行すると、
自動的に、R倍数の期待値を計算し、メタトレのレポートにはないシステム分析を行うシステムを
作成してみました！
ほとんど「魔術師たちの心理学」に載っていた分析方法を基に作成していますので、
R倍数⇒初期リスク（損切値）からの分析がメインですが、その他、
10000回のランダム計算による最大ドローダウンの計算なども行っています。
もし、宜しければ、慶次さんにも使っていただいて、評価していただけないかと思いまして！ （＾－＾）
もし、宜しければ、そのソフトをお渡ししたいのですが、いかがでしょうか。
マーサーさん
おはようございます。
すごいものを開発しましたね！
今後システム評価になくてはならない存在になりそうですね！
是非使ってみたいです！
右下の
Mail to Keiji
からよろしくお願い致しますm(..)m
楽しみに待っています！