ここでは、連勝・連敗によってロット数を変化させた場合、EAのパフォーマンスが向上するかどうかをMT4のバックテストで検証していきます。
今回は、とある自作EAに前回記事【連勝・連敗によってロット数を変化させる方法】のポジションサイジングを搭載して検証します。
前回記事【連勝・連敗によってロット数を変化させる方法】へ
EAのパフォーマンス検証
検証に使用するEAの性質
今回使用するEAの性質は次の通りです。
・薄利を重ねて利益をあげていく
・比較的勝率が高め
・取引頻度は1日に1回程度
検証結果
バックテストする期間は、2000年～2006年の７年間です。
通常のテスト結果
今回のポジションサイジングを使用しなかった場合のバックテスト結果がこちら。
損益：+9,277% 最大DD：23.04% となります。
今回の機能を搭載した結果
今回のポジションサイジングを使用した場合のバックテスト結果がこちら。
損益：+33,313% 最大DD：29.41% となりました。
１年間のバックテストのグラフ形状
今回のポジションサイジングを使用して、１年間のバックテストをした場合のグラフがこちら。
あとがき
１年間のバックテストをした場合のグラフの形状を見ると、山がとんがり谷がまるいお椀型の連続のような感じになりました。
連勝中は加速し、連敗中はブレーキをかける感じでしょうか。
連勝や連敗が偏るEAには向いているのかもしれませんね。
慶次さんこんばんは！ポジションサイジングは奥が深いんですね、魔術師達の心理学は読んでみたのですが、興味あることがたくさん書かれてますね！
次の記事も楽しみにしております(^-^)V
たま
たまさんおはようございます！
ポジションサイジングの重要性がよくわかる本ですね！
たまさんのおすすめの本は何ですか？機会があれば教えてくださいm(._.)m
次回は、曜日と時間による値動きの偏りを調べる方法というのを書きたいと思います。
慶次さんこんばんは！
またパンローリングなのですが、マーケットの魔術師システムトレーダー編は有名なシステムトレーダーのインタビューがのっていて面白かったです！
いつか様々な有効的な要素をとりいれたシステムを作ってみたいです！
いつもためになる記事ありがとうございます
m(_ _)m
それではまた(^-^)V
たま
たまさんおはようございます！
マーケットの魔術師システムトレーダー編
読んでみますね！
様々な有効的な要素をとりいれたシステムは
もう道具がそろっているので必ず出来ると思います！
宝探しみたいでワクワクしますね！
いつもコメントありがとうございます！
朝からやる気が沸いてきます(^-^)
がんばりましょ～！
はじめまして。
最近メタトレーダー入門を読んで勉強し始めたんですが、プログラム初心者なものでなかなか苦戦してます。なんとか読めるようにはなってきたけど書くのはまだまだって感じです。
ポジションサイジングや手仕舞いを数種類用意しようとするとあんなに長いコードになるんですね。
あれだけのコードをすらすら書けるようになるにはどのくらいかかるもんですか？今の自分には一か月たっても無理そうな…
とりあえずこのブログかなり参考にさせてもらいます。
red sauceさん、こんばんわ！
はじめまして。
参考にしてもらえて光栄です。
私は、プログラムのことはほとんど素人で、
ブログのためのタグやエクセルのマクロのためのVBAを
ちょこっと触ったことがある程度です。
ブログをみて分かるように専門用語などもあまり知りません･･･。
プロのプログラマーからみたら私のコードは未熟だと
思われてるかも・・・。
すらすらも書けません。
しかし、やる気があればなんとかなると思ってます。書き方とかは、何通りもあると思いますし^^;
最初は一つ一つのシステムをよく噛み砕いて理解していけば、一ヶ月ぐらいでなんとか書けるようになると思います。まずは単純なシステムを真似てひとつ完成させると、全体の流れとかが分かってよいかと思います。
第一の目標は、プログラマーになることではなくて、
思い通りの売買をしてくれるシステムをつくること。
一緒にがんばっていきましょう！！